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リアルフィードの有無

aokuri様、こんにちは


お世話になります

昨日と同じ環境で「リアルフィードを使用する設定」にて
日中の390レコードの比較を行いました。


  始値 153件 39.2%   
  高値  32件  8.2%
  安値  37件  9.5%
  終値  30件  7.7%


昨日よりも始値の相違が大きくなりました。

検証は取り敢えずここで終了といたします。

高精度化、よろしくお願いします m(_ _)m

Re: リアルフィードの有無

  • aokuri
  • 2018/07/04 (Wed) 23:00:34
Boo88様

色々と比較いただきましてありがとうございました。

こちらでもテストしてみましたところ、4本値の作り方のロジックが良くない事がわかりいました。
(分足の時間幅大きい場合、あまり目立ちませんが1分など短い場合、誤差がより顕著となります。)

上記点は修正版を近日アップしようと思います。


ただ、上記要因だとした場合、終値に関してはそれほど誤差はでないかなと思っていますが、Boo88様にご連絡頂いた数値は、1分間約定が無い足も、比較対象として含めておりますでしょうか。

約定が無い場合、値が入らないのが一般的な考え方かと思いますが、
MRSSでは1分間約定がなくても、前回足の終値をセットしておりました為。

Re: リアルフィードの有無

  • Boo88
  • 2018/07/04 (Wed) 23:06:40
aokuri様、こんばんは


お世話になります

確認テストをありがとうございます


1分間約定が無い足も、比較対象として含めております。

マネックストレーダーは1分足で 約定なし の場合は
 前回足の終値 にて補完しています。
(当方の手元ツールも同じです)

修正版のアップを期待しております!

Re: リアルフィードの有無

  • aokuri
  • 2018/07/04 (Wed) 23:18:59
Boo88様

そうなんですね(T_T)
だとすると、終値の誤差については別原因かもしれません。
引き続き確認してみます。

Re: リアルフィードの有無

  • aokuri
  • 2018/07/10 (Tue) 00:01:30
Boo88様

こんばんは。
遅くなりましたが、分足のロジックを修正したVer1.03をアップしました。
終値については特段手を入れていませんが、お試し頂ければ幸いです。

今回のバージョンより約定のなかった時間帯はデータをセットしないように変更しています。

当方でマーケットスピードの1分足チャートと1時間程度データを比較して確認しましたが、差異が出たのは、始値で1件のみでした。(この1件は1分の境界での約定分だった為、RSSからデータが流れてくるタイミングが若干遅かった為、発生した差異となります。)

高値/安値/終値については差異は0/60でした。
(母数が若干少ないですが。)

Re: リアルフィードの有無

  • Boo88
  • 2018/07/10 (Tue) 15:59:12
aokuri様、こんにちは


お世話になります

ご多用中のところ早速のご対応をありがとうございます


気付きと受信までに手間取って 9:04~ の受信になりました。
(8:45~ 対応できずに申し訳ありません)


> 今回のバージョンより約定のなかった時間帯はデータをセットしない
> ように変更しています。

ここは以前のように 前回足の終値 にて補完が個人的には嬉しいです。


さて、試行結果ですが、日中372レコードで差異は以下の通りです。

  始値  5件    
  高値  2件 
  安値  1件 
  終値  8件 

マネックストレーダーで出来高0でMRSS++にはデータなしになるところが
埋まっていたのが2件(前値終値なので全く問題なしです)

終値の8件にしても2%程度、高精度に成られましたね!
相変わらずの軽量な動作で高精度な4本値をつくられているので驚嘆です。



ご相談がありますのでDMを別途入れさせていただきます。

よろしくお願いします m(_ _)m

Re: リアルフィードの有無

  • aokuri
  • 2018/07/10 (Tue) 22:37:37
Boo88様

こんばんは。

ひとまず差異が減ったとの事で安心致しました。

>ここは以前のように 前回足の終値 にて補完が個人的には嬉しいです。


そうですね。このあたりは旧バージョン 1.02以下との互換性をもたせた方が良いという事もありますし、ユーザー様によって求める動作が変わってくる部分かと思いますので、追々設定で切り替えれるようにしようかなと考えております。


メールいただきました件につきましては、内容確認の上、別途回答させて頂きますね。

Re: リアルフィードの有無

  • Boo88
  • 2018/07/11 (Wed) 20:58:05
aokuri様、こんばんは


お世話になります


8411も1分足に設定して先物と両方受信してみました。


差異結果

8411 302レコード

  始値  19件    
  高値  4件 
  安値  2件 
  終値  18件 


先物 385レコード

  始値  11件    
  高値  5件 
  安値  4件 
  終値  14件 


8:45以前から起動していましたが、何故か先物は最初の1分の
レコードが出来ていませんでした。

可能であればお手元で追試をお願いします。

Re: リアルフィードの有無

  • Boo88
  • 2018/07/12 (Thu) 17:37:09
aokuri様、こんにちは


お世話になります


7/11夜間、7/12日中と引き続き受信テストを行いました。

やはり先物の日中最初の1分のレコードが出来ていません。


7/11 先物夜間 780レコード

  始値  6件    
  高値  5件 
  安値  5件 
  終値  10件


7/12 8411 302レコード

  始値  16件    
  高値  7件 
  安値  1件 
  終値  18件 


7/12 先物日中 385レコード

  始値  7件    
  高値  4件 
  安値  3件 
  終値  6件 

約定件数(歩み値)の多い、先物miniで受信テストを
行いたいと思っています。

INIファイルの設定の仕方がよくわかりませんので、
お手数ですが指示をお願いします。

Re: Re: リアルフィードの有無

  • aokuri
  • 2018/07/13 (Fri) 07:49:59
Boo88様

コメントありがとうございます。
仕事の為、明日の夜くらいまでにご回答致します。
遅くなってすみませんm(_ _)m

Re: リアルフィードの有無

  • aokuri
  • 2018/07/13 (Fri) 23:05:11
Boo88様

こんばんは。
遅くなりましたが、ご質問の件回答致します。


>8:45以前から起動していましたが、何故か先物は最初の1分の
>レコードが出来ていませんでした。

擬似的にテストしてみましたが、特に問題はありませんでした。
ロジック的には、株価も先物も分足生成の処理は共通処理の為、
先物だけバグるという事は少々考えにくいです。


考えられる要因としましては、
(1)8:45分台に約定がなかった。
(2)iniファイルの先物のschedule0の時刻が8:46:00になっている。
というあたりが考えられます。



>約定件数(歩み値)の多い、先物miniで受信テストを
>行いたいと思っています。
>INIファイルの設定の仕方がよくわかりませんので、
>お手数ですが指示をお願いします。

先物miniで受信する場合でも、特にiniファイルを変更する必要はありません。

例えば、以下のような感じで
"N225.FUT01.OS"の部分を
"N225M.FUT01.OS"にすればOKです。

=MRSS|N225M.FUT01.OS!分足_先物.始値.0


よろしくお願い致します。

Re: リアルフィードの有無

  • Boo88
  • 2018/07/13 (Fri) 23:49:34
aokuri様、こんばんは


お世話になります


ご多用中の折、ご対応をありがとうございます。


はじめの1分については INIファイル の時間を1分進めて
8:44:00 として、本日取得できました。

夜間は連日失敗したことがなかったので、朝のみ失敗する
理由は私もよくわかりません。(8411は問題なし)

mini設定の方法、ご指導ありがとうございます。
1524件置換して受信しております。

Re: リアルフィードの有無

  • Boo88
  • 2018/07/14 (Sat) 06:38:26
aokuri様、こんにちは


お世話になります


先物miniの受信結果ですが、7/14 0:00~ 328レコードで


  始値  36件    
  高値  10件 
  安値  10件 
  終値  31件 


と意外と差異が発生してしまいました。




作成者様の下でログを解析していただいた結果、
使用者側での特異な事情(RSS 3つ起動)等が
重なり、遅延が発生していることが判明しました。


MRSS++ Ver1.03 は十分な精度をもっていることが
確認されています。

(7/18朝 追記)

4本値の精度について(夜間比較)

aokuri様、こんにちは


ご多用中のところ、早速のご回答をありがとうございます。

夜間セッション779レコードを録って差異を比較してみました。

 MRSS++ Large
  始値 208件 26.7%   
  高値 100件 12.8%
  安値  89件 11.4%
  終値  29件  3.7%

 手元ツール Mini
  始値 75件 9.6%
  高値  4件 0.5%
  安値  3件 0.4%
  終値  9件 1.2%

共に「リアルフィード設定を使用しない」
PCの時刻は ntp.nict.jp と10分毎に同期させています。

手元ツールはMRSS++と比較して負荷が遥かに大きいので
MRSS++の軽い動作にはとても惹かれます。

今後の精度向上にたいへん期待しております。
吉報を待っております。 ^^/

四本値の精度について

はじめまして

先物miniの1分足が取得したいので、試しにINIファイルを弄って
8:57~(立ち上げに時間が掛かりました) Large380本のログを
録ってマネックストレーダーの1分足と比較した結果、

  始値 112件 29%
  高値  43件 11%
  安値  36件  9%
  終値  25件  7%

の相違がありました。
もう少し精度を上げることは可能でしょうか?

動作は軽く、既存のファイルへ移植出来ればとても魅力的です。

Re: 四本値の精度について

  • aokuri
  • 2018/07/03 (Tue) 00:04:47
Boo88様

コメントありがとうございます。

精度についてですが、上げるのは難しいと思っています。
誤差が出る要因としては以下のような事が考えられます。

(1)PCの時刻と証券会社の時刻のズレ。
 MRSS++はPCの時刻にて、分の切り替わりを判定しています。
 そのため、証券会社が1分を確定しているタイミングと、PCの時刻にズレがあるとその分が誤差に繋がります。


(2)楽天RSSのデータ配信の遅れ。
 ちゃんと確認してませんが、マーケットスピードのリアルフィード設定が
 使用しないになっている場合:1秒毎(設定した時間毎)にまとめて配信
 使用するになっている場合:リアルタイムに配信
 の動作となるようです。
 (当方でも、実験してみようと思います。)

 もしBoo88様がリアルフィードを使用しない設定で使用されているのであれば、
 [環境設定]→[システム]タブより、リアルフィードを使用する設定にして
 試してみてはいかがでしょうか。
 


ただ、記載頂いたデータを拝見しますと、始値が、終値に対して見ても誤差の件数がやけに多いので、
(1),(2)の要因以外に、単純にバグってないか確認してみようと思います。

掲示板を設置しました。

掲示板を設置しました。

お気軽にお問合せください。

空寛といいます。

  • 空寛
  • MAIL
  • 2017/12/20 (Wed) 10:25:16
はじめまして。
私はハンドルネームを空寛という67歳の男です。
この度、まったくの素人ですが、趣味と実益を兼ねて株取引を始めました。
その際、aokuriさんの株価の時系列データ取得のプログラム大変重宝させていただいてます。
また、VBAの学習を始めたばかりなので、VBA講座も楽しみにしています。


Re: 掲示板を設置しました。

  • aokuri
  • 2017/12/20 (Wed) 23:15:11
空寛様
はじめまして。コメント頂きありがとうございます(^o^)
VBA講座は書きかけて、ほぼ放置状態になってしまっていました(^^;)
今後は少しずづ更新していこうと思います。
たまに覗いて頂けましたら幸いです。

もしよかったら

  • 空寛
  • MAIL
  • 2017/12/22 (Fri) 12:20:12
今年の夏に商工会議所のパソコン教室でVBA入門という講座を受講して、勉強してきました。
その後、aokuriさんの時系列プログラムのVBAを見ながらその内容を一行づつ解析してみました。一行解析するのに一日かかったりしましたが、完全な理解はできてませんでしたが、何となくわかった気でいます。
今、時系列データを使用し株価のグラフを作ろうとしています。
グラフはできるのですが、次の銘柄に移るとき、マクロでデータをクリアしたくてプログラムを組みました。でもデータはクリアできるのですが、グラフがクリアできません。
グラフのクリアはどのVBAの解説の本にも載ってません。
どうすればいいか教えてもらえませんか?
ちなみに自分が組んだVBAは以下の通りです。
これから、MsgBoxで「印刷しますか?」というメッセージを出し、プリントアウトの処理をするプログラムを作っていくつもりです。

Sub グラフデータを取得する()

Dim i As Long
Dim j As Long
Dim l As Long
l = 5
Range("H3:V25").Clear
Cells(1, "K") = Date

Dim cnt As Long
cnt = Worksheets.Count + 1

Dim k As Long
k = 4
Do Until k = cnt

Sheets(3).Cells(1, "A") = Sheets(k).Cells(1, "A")
Sheets(3).Cells(1, "B") = Sheets(k).Cells(1, "B")
j = 25

For i = 3 To 24
j = j - 1
Sheets(3).Cells(j, "A") = Sheets(k).Cells(i, "A")
Sheets(3).Cells(j, "B") = Sheets(k).Cells(i, "F")
Sheets(3).Cells(j, "C") = Sheets(k).Cells(i, "B")
Sheets(3).Cells(j, "D") = Sheets(k).Cells(i, "C")
Sheets(3).Cells(j, "E") = Sheets(k).Cells(i, "D")
Sheets(3).Cells(j, "F") = Sheets(k).Cells(i, "E")

Next i
埋め込みグラフの作成
MsgBox "グラフチェック"


k = k + 1
Loop


End Sub

Sub 埋め込みグラフの作成()
Dim myrange As Range
Set myrange = Range("A30:P65")
With ActiveSheet.ChartObjects.Add( _
myrange.Left, myrange.Top, myrange.Width, myrange.Height)
.Name = "株価推移"
.Chart.SetSourceData Range("A2:F24")
.Chart.ChartType = xlStockVOHLC
End With


Re:掲示板を設置しました。

  • aokuri
  • 2017/12/23 (Sat) 12:14:47
空寛様
こんにちは。

>データはクリアできるのですが、グラフがクリアできません。

ChartObjects.Addで生成したグラフ自体を消したいという事でしょうか。
であれば、
ActiveSheet.ChartObjects("株価推移").Delete
で消えると思います。


>グラフのクリアはどのVBAの解説の本にも載ってません。
>どうすればいいか教えてもらえませんか?

少しアドバイスをさせて頂きますと、以下のような方法で調べると
良いのではないかと思います。
方法1)
ChartObjectsというオブジェクトを使用しているので、
ChartObjectsでgoogle検索するとChartObjectsの使い方に関する情報が色々出てきます。

方法2)
ご存知かもしれませんが、Excelにはマクロの記録という機能があります。
(1)[開発タブ]→[マクロの記録]→[OK]
(2)Excelでやりたい操作をする(例えばグラフの削除など)
(3)[記録終了]
とすると、Excelが自動で、マクロのコードを出力します。
出力されたコードを参考に必要な部分を使用すると良いかと思います。

参考URL:
https://support.office.com/ja-jp/article/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E8%A8%98%E9%8C%B2%E3%81%A7%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%82%92%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B-974ef220-f716-4e01-b015-3ea70e64937b


よろしくお願い致します。

ありがとうございました。

  • 空寛
  • 2017/12/23 (Sat) 15:14:48
ありがとうございました。
大変参考になりました。

Re: 掲示板を設置しました。

  • ひろちゃん
  • MAIL
  • 2018/01/15 (Mon) 11:32:18
こんにちは

小生 日経225先物の 日中及び夜間の4本足 を必要としています
貴殿の MRSS++ を購入すれば
日経225先物 のデータをエクセルに保存出来ますでしょうか
データが有れば関数等で4本足に加工する事は出来ますので。



Re:掲示板を設置しました。

  • aokuri
  • 2018/01/16 (Tue) 12:17:29
ひろちゃん様
こんばんは。コメントありがとうございます。

ご質問の件ですが、サンプルとして同梱しております、Sample.xlsをお使いいただければ、日経225先物の歩み値/5分足をcsvファイルとして保存する事が可能です。

保存する対象の銘柄は、MRSSに接続している銘柄に対してとなります。
※なおMRSSは楽天RSSから配信されるデータを保存する物ですので、夜間のデータを記録する場合は、夜間の間も動作させておく必要があります。

保存する時間の範囲は、
0:00:00~5:30:00、8:45:00~15:15:00、16:30:00~23:59:59
となります。


MRSS.exeのあるフォルダ内に以下のファイル名で保存されます。

・歩み値
{MRSSのあるフォルダ}\歩み値\{日付}\{トピック名.csv}

例:mrss-1.02\歩み値\20180115\N225.FUT01.OS.csv
のような感じです。

・5分足
{MRSSのあるフォルダ}\分足_先物\{日付}\{トピック名.csv}

例:mrss-1.02\分足_先物\20180115\N225.FUT01.OS.csv

30日間は試用可能となりますので、
ひろちゃん様の用途にあっているか、ご使用いただき
ご検討いただけましたら幸いです。

よろしくお願い致します。

まってました

  • 空寛
  • 2018/06/13 (Wed) 18:38:46
VBAの講座まってました。
最近はほとんどプログラムを組んでいなかったので、久々に組む気になってます。
これからも「VBA講座」よろしくお願いします。

Re: 掲示板を設置しました。

  • aokuri
  • 2018/06/13 (Wed) 23:24:31
空寛様
ずいぶん放置していましたが、ご覧いただきありがとうございます。
これからもちょくちょく更新しようと思いますのでよろしくお願い致します。